Прежде всего в полицию, чтобы документами не воспользовались мошенники (вымогатели) и чтобы получить справку об утрате.
А дальше?
Любой территориальное отделение полиции
Обращяетесь полицию с заявлением о краже документов, и получаете ответ, с этим ответом обращяетесь в органы уполномоченные выдавать такие документы которые были украдены!
В полицию, потом в посольство.