Это полукрименальная деятельность, не имеют права звонить. Все только в рамках судопроизводсива. Напишите заявление в полицию и укажите, что они вам угрожают чем либо.
Владимир, с жалобами на чересчур навязчивых коллекторов можно обращаться и в прокуратуру, и в полицию, и даже в Центробанк. Звонить то могут, но не могут сообщать третьим лицам детали Вашей просроченной задолженности.