Пишите в полицию.
Заявление об угрозе убийством, если такая угроза могла восприниматься вами реально, пишется в полицию - в дежурную часть.
Доказывать - обязанность полиции, вы только можете помочь с доказательствами. Возможно у вас есть свидетели.