Утратить гражданство Российской Федерации можно одним способом-заявить о выходе из этого гражданства.
Федеральный закон "О трудовых пенсиях"
Статья 3. Лица, имеющие право на трудовую пенсию
Право на трудовую пенсию имеют граждане Российской Федерации, застрахованные в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", при соблюдении ими условий, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Нетрудоспособные члены семей лиц, указанных в части первой настоящей статьи, имеют право на трудовую пенсию в случаях, предусмотренных статьей 9 настоящего Федерального закона.
Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Российской Федерации, имеют право на трудовую пенсию наравне с гражданами Российской Федерации, за исключением случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации.
В целом же в законодательстве РФ указананя вами проблема не решена (видимо законодатель предположить не мог, что кто-то из пенсионеров может заявить о своем выходе из гражданства РФ.