Мне угрожают коллекторы по поводу долга моего брата.

По факту угроз можете обратиться с заявлением в полицию.

Если коллекторы идентифицируют себя, то есть называют кто они, от имени какой организации совершают звонок, обратитесь с жалобой в ФССП, если нет - пишите заявление в полицию.