Меня на работе коллега оскорбила не цензурными слова и при этом угрожала в мои адрес.

Можете в прокуратуру обратиться с заявлением. Для привлечения обидчицы к административной ответственности.

Светлана Николаевна, доброй ночи! Если есть свидетели, либо аудио-видеоматериалы произошедшего можете подать иск в суд о защите чести и достоинства и возмещении морального вреда. Если угрозы Вы воспринимали как реальные, можете писать заявление в полицию.