Работодатель не отдает документы и угрожает, что делать?

У меня работодатель при приеме на работу взял документы (паспорт, трудовую, военный билет) сказал что сделает ксерокопии и отдаст, но в течении недели так и не отдал, ссылался на то что они в офисе. Отработав неделю на этом предприятии я нашел другую работу более на мой взгляд подходящую для меня, и сообщил об этом своему работодателю на что он мне ответил что документы он не отдаст и что я буду работать у него столько сколько ему будет нужно, я на это не согласился и настаивал на то что хочу уйти с этого места работы на что получил ответ что документы он мне не отдаст и начал угрожать если я обращусь в милицию. Также сказал что доказать я ничего не смогу я у него не числился и документов о том что я работал на этом предприятии у него нет. что делать?