Можно ли написать жалобу при возврате искового заявления?

По сути дела, в данном случае достаточно одного экземпляра, ведь другая сторона еще фактически не была допущена к делу. Кроме того, по новым процессуальным правилам, с 1 октября 2019 года к жалобам и исковым заявлениям прилагается не копии а квитанции об отправке копий (экземпляров) ответчику и участникам дела. Но в Вашем случае в этом необходимости нет.