Ничего пока не делать. Не факт что они подали заявление

Это просто пугалка от коллекторов, не стоит реагировать.

Они любят морально подавлять должников

Нет никакой уголовки, пугают. Даже если заявят будет отказной.

Пусть в суд обращаются если гасить не хотите.